剝頭皮交易

簡介

剝頭皮(scalping)交易是指任何在120秒內完成開倉與平倉的快速交易。在普通賬戶中的剝頭皮交易量高于賬戶總交易量的25%將被扣除全部剝頭皮交易利潤。剝頭皮交易客戶只允許在Maximus平臺的自然點差條件下交易。又稱搶帽子,俗稱炒單。

交易范圍

剝頭皮是一種交易方法。剝頭皮交易這個詞語在不同的時代曾被賦予不同的意義。就目前而言,有兩種交易可以被納入剝頭皮的范圍。
 

1、利用系統報價在時間上的延遲牟利的行為。
例如你同時觀察兩個平臺的行情,發現平臺A的行情比平臺B的行情快幾秒,這樣你就有了"預知未來"的能力,利用這個報價延遲去獲利的行為,被納入剝頭皮范疇。
 

2、超短線交易行為。持倉時間在幾分鐘以內甚至不超過一分鐘的交易,均可納入剝頭皮范疇。
對于無交易員平臺,剝頭皮是一件無所謂甚至是受歡迎的事,因為所有的單子都會在市場中真實成交,對交易商不但沒有任何損害,而且更有利于交易商賺取交易傭金。但對于做市商平臺,由于報價延遲和對賭交易,客戶運用以上兩種剝頭皮交易方法都會嚴重損害做市商的利益,所以很多做市商都會對剝頭皮交易做出限制甚至明令禁止。即使是公開允許剝頭皮的做市商,也只不過是噱頭,他們依然會通過后臺控制來隱性的限制剝頭皮交易。所以如果您采用剝頭皮交易方式獲利,最好避開做市商,盡量選擇無交易員平臺的外匯經紀商開戶。[1] 

如何進行交易?

多投資者都會考慮進行剝頭皮交易,這在有些交易平臺是允許的。但是在外匯交易當中這種交易方法要根據自己的情況進行選擇,因為如果把握不好很有可能反而會面臨虧損。另外,這種交易方式也有不能涉及到其中的因素,我們來具體看下。

通常所交易的主要貨幣對都有美元的身影,所以美元的貨幣對都是活躍度過高的,如此一來,如果進行剝頭皮交易,那么最好不要選擇有美元的貨幣對,至少是波動性不是太過分的貨幣。外匯交易當中不同的交易方式應該有不同的對應策略,這一點需要投資者清楚的認識到,不要盲目的交易。做外匯最怕的就是沒有根據沒有分析計劃就進行交易。

交叉貨幣是對于剝頭皮交易來說多好的選擇,這里還有一層原因,就是交叉貨幣對不受到美元的影響,這樣可以使得投資者更加關注兩個貨幣本身的表現,更為重要的是從國多年的剝頭皮交易發現利率差越小的貨幣越適合做薄利交易。其實剝頭皮的直接目的就是獲得薄利,所以最好按照一定的標準去執行,這樣的成功率才是比較高的,關鍵是要學會把握外匯交易市場提供的機會。

實際上,現在很多交易平臺是不允許投資者進行剝頭皮交易的,交易本身沒有問題,只是有時候交易之后發現扣除了點差之后結果反而是虧損的,所以要在外匯交易之前對可行性進行分析。 [2]

如果您正在使用或準備使用剝頭皮(scalping)超短線交易法,那么想要在市場中生存,有些通用的方法則是必需要知道的。 剝頭皮法其實比其它交易法更具挑戰性。如果一次交易的盈利目標為100點,而點差是3點,那么這次交易的成本只是3%。但如果只剩下10—15點,點差同樣是3點,交易成本就達到了20%—30%,所以沒有好的剝頭皮策略,那么很可能市場就把您當早餐吃掉了。但是如果您能了解市場是如何運作的,您就勝券在握了。  
使用方法和基本要素
許多投資者對于外匯交易剝頭皮交易非常的感興趣,并且一些人認為所謂剝頭皮就是可以穩定的盈利,但是卻并不知道這中方法應該如何使用,現在就讓我們一起來探索一下這外匯市場中神秘的“剝頭皮交易”的基本要素。

關于剝頭皮交易,或者說薄利交易,一般認為是見位做單的交易,也就是說在市價上漲到阻力位置時拋空,在市價下跌到支撐位置時買進。其實這里面隱含了一個假設即市場的趨勢既不是向上也不是向下的,所以薄利交易,也就是區間交易,也是認同趨勢交易的根本前提,既不違背趨勢。但是由于橫向發展的市場一般不被認為是趨勢市場,所以我們在這類市場里的交易前提就是不違背趨勢。

我們在實際交易中采用的薄利交易策略有兩個要素:第一,構成貨幣對的兩個貨幣存在較小的利差貨值或者是傳統的低波動貨幣;第二,我們在市場的非活躍時期進行這種交易。通過貨幣對和時間上的選擇,我們可以有效降低薄利交易的風險,從而獲得一個較為理想的風險報酬比率。

在進行實際的剝頭皮交易中,我們最初面臨的一個困惑是根據技術面進行交易,還是根據基本面進行交易,畢竟交易方式本來就存在很多種形式,而且繁多的交易工具也給了我們太多的選擇。我們相信你在準備進行薄利交易時也遇到過同樣的問題。實際上,在薄利交易領域并不存在所謂唯一正確的方式進行交易。比如,一些人根據小時圖進行薄利交易能夠穩定獲利,而另外一些人能夠根據5分鐘圖進行薄利交易也同樣能夠獲利。

成功交易的訣竅不在于我們找到了百分之百正確的交易方法,也就是說不存在任何時候都完全有效的交易方法。但是通過增加你的報酬率和勝率,我們可以做的更好,而不是最好,這也是在外匯交易的最佳狀態了。 [3]

無論我們是否意識到,許多交易者都會先嘗試區間類型的交易,也就是反市價運動類交易,通常市價根據類交易不太符合人的先天本性。剝頭皮交易根植于人的追求買低賣高的天性,而且薄利交易使得交易者及時兌現盈利的心理沖動得到滿足。當然成功的薄利交易需要同樣的是紀律,而且是更多的紀律。畢竟,薄利交易的要點在于控制風險,只有控制風險才能提供理想的報酬率。在薄利交易中,報酬水平已經被鎖定,如果不降低風險并且提高勝率,那么結果將是災難性的。正因為如此薄利交易對于那么不能恰當運用它的人來說無疑是可做而不可行的。 

剝頭皮與1分鐘圖超短線交易

有些外匯交易者因為時間不夠,所以希望能在極短時間內進行交易并且獲利,因此就產生了所謂“剝頭皮”(scalping)一族。這篇文章就介紹用一分鐘圖進行交易的方法。

首先設置圖表:1.打開歐元/英鎊一分鐘陰陽燭圖;
2.布林通道指標(Bollinger Bands)技術指標;參數:時間周期=18;偏差=2 ;應用于=close
3.移動平均線(Moving Average) :參數:時間周期=3 ;移動平均=Exponential ;應用于=Clos
4.指數平滑異同移動平均線柱狀圖(MACD Histogram):參數:默認值
5.相對強弱指數指標(RSI):參數:時間周期=14 應用于=close .設置完畢后圖表應該是這樣的:

剝頭皮交易




交易方法
1.等EMA上穿或下穿布林中帶
2.買單:MACD在O之上,RSI在50之上
賣單:MACD在O之下,RSI在50之下
剝頭皮的目的是在極短的時間內完成交易,所以盈利不可能大,不能貪心,每次交易可能只追求幾點的利潤。對風險有較大承受能力的交易者都可以等出現相反交易條件時平倉,止損位可以參考最近一次的最高價或最低價。
例子:

剝頭皮交易

這是個亞洲市(Japan Trading Session)的例子。圖中買(Bye)、賣(Sell)各有一次機會,請注意當時的條件完全符合。 

很多外匯交易者,甚至一些大的機構交易者都避免在周五美國有重要經濟數據公布的時候進行交易,因為如果公布值和預測值有較大差距時市場會激勵反應,有時會措手不及。但是剝頭皮交易者卻喜歡在這時交易,市場波幅在短時間內急速增大,就存在很好的剝頭皮機會,此時短時段的圖表,如5分鐘圖,甚至1分鐘圖就有用武之地了。

用1分鐘圖來剝新聞頭皮的時候有些地方需要注意。
1、 在新數據公布1、2分鐘后,當價格有了明確走向后才建倉,不要在公布前建倉。
2、 整周內每天不同時間都有數據公布,這個方法對歐洲市和倫敦市公布的數據比較有效。
[5] 例:

剝頭皮交易

這個例子中EUR/USD在8:30的1分鐘跌了30點,如果反應迅速,這是個很好的剝頭皮機會。
如果覺得這個方法反應太快,那么可以調整設置,用慢一些的MA,可以濾掉一些雜音。
1、7EMA,布林通道 18
2、5EMA,布林通道 20
3、10EMA,布林通道 20

適合剝頭皮交易的貨幣對

雖然說外匯平臺提供的貨幣對從幾對到幾十對不等,但相比于股票市場而言,這已經是少之又少了。由于外匯市場這種品種上的優勢,使得我們更容易和清楚的掌握各個貨幣對的特點和差異,通過一些關鍵要素甄別我們可以很容易的將剝頭皮交易的名單縮減到一個可以管理和操作的規模。

通常所交易的主要貨幣對都有美元的身影,所以美元的貨幣對都是活躍度過高的,如此一來,如果進行剝頭皮交易,那么最好不要選擇有美元的貨幣對,至少是波動性不是太過分的貨幣。交叉貨幣是對于剝頭皮交易來說多好的選擇,這里還有一層原因,就是交叉貨幣對不受到美元的影響,這樣可以使得投資者更加關注兩個貨幣本身的表現,更為重要的是從國多年的剝頭皮交易發現利率差越小的貨幣越適合做薄利交易。

以下一個表格顯示了息差和價格波動幅度之間的正相關關系,也就是息差越大,則匯率的波動幅度就越大,當然貨幣對中兩個貨幣之間其他基本面因素的差異程度也會發生很大的影響,但是主要集中精力于最為關鍵的息差,而且最近幾年外匯行情受到息差的影響也別的嚴重。
貨幣對 息差(單位:個基點) 12個月的交易區間(單位:點)
  EUR/GBP 150 351

  EUR/CHF 150 698

  USD/CAD 100 865

  AUD/USD 100 914

  CAD/JPY 400 925

  USD/JPY 500 1088

  AUD/CAD 200 1088

  NZD/USD 200 1143

  AUD/JPY 600 1210

  USD/CHF 325 1358

  EUR/AUD 100 1382

  EUR.USD 175 1565

  NZD/JPY 700 1631

  GBP/CHF 300 1650

  EUR/CAD 100 1903

  EUR/JPY 325 2007

  GBP/AUD 125 2115

  AUD/NZD 100 2115

  GBP/JPY 476 2412

  GBP/USD 25 2660

  CHF/JPY 200 3331

  EUR/NZD 200 3905

上面的數據展示了貨幣對之間的利息差對于波動率的決定性影響。可以看到EUR/GBP在我們這個進行統計的時候擁有大約150個基點的息差,而對應的12個月的波動點數為351點,排在第二位的是EUR/CHF,他們的利息差別也是150個基點。對應過去的12個月的波動點數為698點。[4] 

再看看表格的最下面,看看倒數第四位的GBP/JPY,他們之間的息差為476個基點,對應的波動幅度高達2412點,作為一個統計上的經驗法則。一般貨幣之間的息差越小,則其波動性就越小,但是,我們發覺貨幣對還是有自己的一些特點,使得他們并不完全遵守這個規律,比如上面表格中的NZD/JPY,雖然他們擁有的差息很大,但是并沒有相應的體現出完全匹配的波動特征。但是息差的重要影響還是非常明顯了,根據經驗來看,在該段時間內息差結構下,最好的剝頭皮交易對象應該是排名比較靠前的幾種交叉貨幣對。如果投資者存在疑惑的時候,可以先統計以下歷史的日均,周均,月均波動數據在進行操作,這些統計數據在一些專業的投資機構上面會列出,可以參考一下。 

剝頭皮交易要謹慎使用

我們將外匯操盤手分為兩大類,第一類是正統老牌的操盤手,他們是通過完善自己的中長線交易系統從而達到穩定的盈利,而另外一類操盤手,則是通過頻繁的剝頭皮達到盈利的目的,本文集中講解一下第二類的操盤手。

剝頭皮又稱搶帽子,我們俗稱炒單;剝頭皮是需要適合的市場環境的,市場交投越活躍,價格運行越輕快,那么就越適合炒單;對于日內交易來說,早上開盤后的半個小時是最適合剝頭皮的,在這個時候,多空雙方的分歧較大,行情來回震蕩,盤子反應靈敏且輕快,剝頭皮的絕大部分利潤就是來自于這個時候,能好好把握的話,就可以奠定一天盈利的基礎了;一旦過了9點半,多空雙方就分出了勝負,價格趨于穩定,盤子反應也開始遲鈍,從而節奏變慢,趨勢性較強,這個時候剝頭皮,即利潤有限,但是此時更適合于做日內趨勢。

那么如何做到在開盤半小時內剝頭皮而又獲利不菲呢?我覺得操盤手能否做到在兩種不同的盤感之間順利切換,而不混亂,這至關緊要,這需要長期不斷的鍛煉。

舉例來說,如果價格正在上漲,開倉,買進!(順勢操作)

這時有三種可能:
1、價順著漲,沒觸到止損,最好了,萬事大吉。
2、通常跟進后,1或2分鐘沒人抬驕,買了個時間框架內的天價,時間止損法立馬平倉!
3、跟進后,價格在沒有一、二個點的賺頭下便開始回撤,這時止損設置的合理非常重要,通常的止損位、平倉;如,3點,5點。

那么該如何把握離場點位呢,我分成以下4個方面:
1、當價上到某個價位,突然壓出大筆賣單.就立馬平倉!
2、開倉后價格就在成本區域蕩,沒人抬驕,也要堅決平。不能讓市場證明你錯了以后再平,那太遲了!
3、動態追跡止贏,離最高點回撤幾個點以后(如3, 5個點,或是1/3)堅決平,不要期待價格再上臺階再平,這種期待往往是錯滴(經驗)。
4、如跟進后,賣單大筆大筆的壓出,接連幾個價位都是,而買單卻很小,不用想了,砍,砍,不要價的砍!

剝頭皮作為一種較為極端的方式,很多時候并不被某些交易商所接受,這些交易商對剝頭皮的定義各不相同,剝頭皮的投資者應該在操作之前了解清楚,以免事后給交易商停止賬戶甚至是凍結資金。 [6]

編輯/發表時間:2012-04-23 18:45
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資料出處:
貢獻者:
郝金剛
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